Trading System (Parte 1)

Você não precisa se dedicar para conseguir um sistema de operação (trading system) infalível. Não irá conseguir. Sempre haverá falhas.

Apenas precisa ter um sistema que funcione e empregar um bom gerenciamento de risco.

Esse gerenciamento de risco deve responder à pergunta: Quanto estou colocando em risco numa operação em comparação com o  lucro esperado para aceitar esse risco?

Você dessa forma avalia quanto investir e quanto está disposto a perder caso a operação saia errado, contrária ao que o seu sistema de operação indicou, para cada operação.

Dessa forma, o princípio básico de gerenciamento de capital é o gerenciamento de risco.

Abrir novas posições (sejam compradas ou vendidas) com cobertura de risco é fundamental para o sucesso, ou para o investidor de sucesso. Em outras palavras, gerencie o risco primeiramente e os lucros irão ocorrer quando seu sistema acertar. Você limita as perdas quando o sistema não funciona e lucra quando funciona. Essa fórmula é o Holly Graal que todos buscam no mercado de renda variável.

É incrível como essa disciplina (gerenciar o risco a cada trade) pode melhorar a lucratividade geral de seu sistema. Depois de algum tempo, essa técnica pode melhorar seus resultados exponencialmente (a famosa conta de juros compostos que atrai a todos para renda variável).