TRADE SYSTEM é a forma que o investidor escolheu com um conjunto de parâmetros para que mostrem de forma clara o momento de entrar em um trade (seja comprado ou vendido) ou sair de um trade. O trade system definido ajuda ao investidor (trader) a isentar a decisão de entrar ou não no trade das interferências externas, do psicológico, da opinião de terceiros e de analistas de mercado e "palpiteiros" de plantão.
Trade system é muito interessante. Vários estão criando seus próprios e simulando, fazendo seus backtestings.
BACKTEST: é o ato de testar o sistema na base de dados existente para um único ativo ou para um conjunto de ativos, ou para todas as ações listadas na BOVESPA. Esse teste é feito sobre o passado usando informações do que já aconteceu.
É importante saber disso para que ajustemos os sistemas criados para a melhor performance conforme o mercado vai modificando.
NUNCA devemos acreditar que o sistema uma vez criado e testado na base de dados existente funcionará para sempre!
IMPORTANTE: usar o stop loss. Sem SL nenhum trade system será vencedor. Basta testar e verificar.
TS com cruzamento de medias móveis:
Se seu TS diz para comprar quando candle cruzar média móvel para cima e para vender quando cruzar para baixo, se o ativo estiver sem tendência, de lado feito carangueijo, você provavelmente perderá dinheiro. Esse tipo de TS é bom para identificar o final de uma tendência (de alta ou de baixa).
Se está em tendência de alta e indicar compra... você estará comprado e o ativ subirá, subirá, subirá... até recuar e cruzar com a média (se cruzar) gerando venda (ou saída). Mas, o período que foi subindo, a média móvel foi subindo junto gerando lucro para seu TS. Quando cruzou para baixo, você já estava no lucro.
(o STOP LOSS pode ajudar a garantir seu lucro conforme você movimenta o SL durante a subida do ativo).
Se o ativo está de lado, você verá o ponto de entrada e comprará (ou venderá). No caso da compra, o preço começa a subir e trazer a média para cima, aí cai e cruza com a média, gerando venda (saída). Se subiu pouco e caiu muito (devido à volatilidade) você terá prejuízo. Se subiu pouco e caiu pouco, você ficará no OxO (empate). Porém teve custos de corretagem... isso deve ser considerado nos seus backtestings para validar o sistema de forma realista.
Importante é definir um TS para ativos em tendência de alta, outro TS para ativos de lado, e outro TS para ativos em tendência de baixa.
Um único TS não consegue atender a todos os requisitos e todas as tendências. Seu sistema deve ser inteligente para identificar a tendência do ativo e aplicar o TS correto (já simulado) para aquela tendência.
Se nao consegue fazer um TS "automático" para identificar tendências e decidir o TS correto, pode fazer visualmente ou com análise técnica clássica. Aí você usa o TS correto que já simulou e fez backtesting e teve resultados satisfatórios.
Se um dia tiver um "robot trader" para ficar enviando suas ordens enquanto trabalha em outra coisa, será que ele saberia decidir corretamente qual TS usar? Ou perderia todo seu capital em alguns trades?
Se você não sabe, não conseguirá programar os parametros para seu "robot trader".
RESUMINDO:
Programar um sistema (trade system) nada mais é do que transformar em comandos para o computador (ou software) a avaliação analítica que uma pessoa faria de forma visual, usando um gráfico, com as ferramentas de análise técnica que dispõe.
DETALHE: Será que as pessoas (traders) sabem avaliar um gráfico de forma consistente e operar de acordo com sua análise?
(contribuições de Tainha e Umporcento)
Na figura abaixo, tracei por outros máximos, e a linha de tendência ainda não foi rompida. Podemos verificar que os prexos chegaram próximos da linha. Se usarmos como pontos de venda, poderíamos ter perdido a venda por nunca (ou quase nunca) ter chegado na linha. Por não ter rompido, teremos uma resistência nessa linha em breve.
Manter a consistência significa operar segundo seu gráfico. Quando chegar na resistência é hora de vender (não comprar!).